Die Forschung in unserer Gruppe kann grob in folgende Gebiete unterteilt werden (in den Klammern sind Kontaktpersonen angegeben):

Modellselektion in Ökonometrie und Statistik (U. Schneider)

  • Inferenz nach Modellselektion
  • Lasso Methoden, Shrinkage Schätzer
  • Geometrische Aspekte penalisierter Schätzverfahren

Zeitreihenökonometrie (K. Reichold)

  • Lineare und nicht-lineare Kointegrationsanalyse
  • Bootstrap Inferenz
  • Unit roots
  • Self-normalization
  • Nicht-lineare Phillips-Kurven

Methoden und Theorie der Systemidentifikation und der Ökonometrie (M. DeistlerW. Scherrer)

  • Parametrisierung von linearen dynamischen Systemen
  • Algorithmen zur Identifikation von linearen dynamischen Multi-Input-Multi-Output Systemen, insbesondere Subspace Algorithmen
  • Lineare dynamische Faktor Modelle: Strukturtheorie und Schätzung

Weitere Informationen:

Informationen über laufende und abgeschlossene Forschungsprojekte finden Sie auf diesen Seiten unter Projekte und in der Projektdatenbank der TU Wien., öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster

Publikationen der Forschungsgruppe können in der Publikationsdatenbank der TU Wien, öffnet eine externe URL in einem neuen Fenster gesucht werden.