Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Prof. Dr. Thorsten Rheinländer im Oktober 2025 unerwartet verstorben ist. Wir gedenken seiner als eines warmherzigen Kollegen, engagierten Lehrers und herausragenden Wissenschaftlers, dessen Arbeiten die Finanzmathematik nachhaltig geprägt haben.
Prof. Rheinländer begann sein Studium in Mathematik und Theoretischer Physik an der Universität Göttingen. Anschließend wechselte er an die Technische Universität Berlin, wo er 1996 sein Diplom unter der Betreuung von Prof. Martin Schweizer abschloss. Etwa drei Jahre später verteidigte er erfolgreich seine Dissertation mit dem Titel "Optimal Martingale Measures and their Application in Mathematical Finance", betreut von Martin Schweizer, Hans Föllmer und Christophe Stricker.
Von 2000 bis 2004 war Prof. Rheinländer Mitglied der Finanzmathematikgruppe von Prof. Freddy Delbaen an der ETH Zürich. Zunächst als Credit Suisse Research Fellow, später als Assistant Professor mit Schwerpunkt Risikomanagement, leistete er dort wichtige Beiträge zur Weiterentwicklung des Fachgebiets. Im Jahr 2004 nahm er eine Position als Lecturer in Statistics an der London School of Economics (LSE) an, wo er später zum Reader befördert wurde und als Programmdirektor des MSc in Risk and Stochastics fungierte. Im Jahr 2012 wurde er als ordentlicher Professor an die Technische Universität Wien berufen. Seine enge Verbindung zur Forschungsgruppe FAM (Financial and Actuarial Mathematics) an der TU Wien reicht jedoch mindestens ein Jahrzehnt weiter zurück.
Prof. Rheinländer widmete seine wissenschaftliche Arbeit der Weiterentwicklung der Finanz- und Versicherungsmathematik. In diesen Bereichen verband er außergewöhnliche analytische Tiefe mit intellektueller Klarheit und Eleganz. Seine Forschung, die auf einer fundierten Ausbildung in der stochastischen Analysis beruhte, zeichnete sich durch mathematische Präzision und konzeptionelle Schärfe aus.
Besonders hervorzuheben sind seine Beiträge zur Theorie der stochastischen Finanzmathematik, unter anderem zu Nutzenindifferenzbewertung, Märkten mit stochastischer Volatilität und Martingalmaßen minimaler Entropie. Seine Arbeiten lieferten grundlegende Einsichten in Bewertung und Absicherung unter Unsicherheit und beeinflussten sowohl theoretische Entwicklungen als auch die praktische Anwendung der quantitativen Finanzwissenschaft nachhaltig.
Neben seiner wissenschaftlichen Exzellenz war Prof. Rheinländer ein engagierter akademischer Lehrer und Mentor. An der London School of Economics prägte er maßgeblich das Masterprogramm Risk and Stochastics, in dem seine Fachkompetenz und seine didaktische Klarheit Generationen von Studierenden inspirierten. Bereits an der ETH Zürich war er maßgeblich an der Beteiligung der ETH am Schweizer NCCR-Finanz-Projekt beteiligt und zeigte damit seine Leidenschaft für interdisziplinäre und kooperative Forschung.
Sein gemeinsam mit Jenny Sexton verfasstes Buch "Hedging Derivatives" ist ein bleibendes Zeugnis seiner wissenschaftlichen Strenge und seiner Fähigkeit, die Brücke zwischen komplexer mathematischer Theorie und deren praktischer Anwendung in der Finanzwirtschaft zu schlagen. Die Qualität, Tiefe und Nachhaltigkeit seiner Publikationen brachten ihm hohe Anerkennung in der internationalen Gemeinschaft der stochastischen Finanzmathematik ein.
Kolleginnen, Kollegen und Studierende werden Prof. Thorsten Rheinländer in dankbarer Erinnerung behalten – für seinen scharfen mathematischen Verstand, seine ruhige Autorität und seine unerschütterliche Hingabe an wissenschaftliche Integrität und Bildung.
Uwe Schmock, Stefan Gerhold, Julia Eisenberg