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Finanzmärkte mittels Mathematik und KI verstehen

Öffentlicher TUForMath Vortrag von Christa Cuchiero (Universität Wien)

die Ansicht eines Kopfes eingebettet in blauen Hintergrund mit Stichworten zum Vortrag

© privat_mit_DALL-E

Wann & Wo?

Donnerstag, 05.12.2024 um 18:00 Uhr
Freihaus TU Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, Hörsaal 8

Abstract

"Am Anfangen waren Konstanten", so könnte eine Geschichte über die Modellierung von Finanzmärkten beginnen. Das gilt für alle klassischen Modelle wie etwa das berühmte Black-Scholes-Merton Modell oder Markowitz' Portfoliotheorie, wo sämtliche Parameter und Portfoliogewichte konstant sind. Sukzessive wurden die Konstanten durch komplexere Objekte ersetzt, um mehr und mehr in Einklang mit den verfügbaren Daten zu arbeiten. Wir spannen den Bogen von klassischen, mathematisch eleganten, allerdings stark vereinfachenden Ansätzen bis hin zu modernen KI-inspirierten Methoden, die uns erlauben Finanzmärkte in ihrer Vielschichtigkeit abzubilden und besser zu verstehen.

© TUForMath

Aufzeichnung des Vortrages

Bilder vom Vortrag

Moderator  begrüßt die Vortragende am Redner_innenpult

© Matthias Heisler — TUForMath — TU Wien

Blick von oben aus dem Hoersaal nach unten zur Vortragenden vor der Tafel

© Matthias Heisler — TUForMath — TU Wien

Vortragende vor der Tafel und dem TUForMath Rollup

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Vortragssaal von rechts oben mit Blick auf Vortragende

© Matthias Heisler — TUForMath — TU Wien

Vortragende weist mit der Hand zur Powerpoint Praesentation oberhalb von ihr an der Wand

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Vortragende von rechts seitlich oben aus den Hoersaalreihen

© Matthias Heisler — TUForMath — TU Wien

Vortragende gestikuliert begleitend zum Vortrag

© Matthias Heisler — TUForMath — TU Wien

Moderator und Vortragende halten das TUForMath Tshirt hoch

© Matthias Heisler — TUForMath — TU Wien