Veranstaltungen

28. Februar 2023, 17:00 bis 18:00

Actuarial Modelling Club: „Aktivseitige, risikoneutrale Modellierung in einem Versicherungsunternehmen“

Vortrag

Matthias Widman, d-fine Austria GmbH

Für Versicherungsunternehmen sind Modelle, die mögliche Kapitalmarktentwicklungen aufzeigen von großer Bedeutung. In diesem Vortrag geben wir einen Überblick über verschiedene stochastische Modelle, die für die Modellierung von Zinsstrukturen oder Aktienkursen verwendet werden können. Die mathematische Definition dieser Modelle erfolgt über Stochastische Differentialgleichungen bei deren Formulierung der Begriff der Brown'schen Bewegung von zentraler Bedeutung ist. Für die Modellierung von Zinsstrukturen definieren wir Short-Rate-Modelle und diskutieren das LIBOR-Modell, das sich an tatsächlichen Preisen am Finanzmarkt orientiert. Daneben diskutieren wir zur Abbildung von Aktienkursen Erweiterungen des weit verbreiteten Black Scholes-Modells (Sprung-Diffusionsmodell mit stochastischer Volatilität). Das Ziel des vorgestellten Modells ist es, risikoneutrale Szenarien zu simulieren. Das heißt, dass jedes Investment im Schnitt den Ertrag der durchschnittlichen Entwicklung der risikolosen EIOPA-Zinskurve erzielen muss. Um die Ergebnisse des Economic Scenario Generators zu überprüfen, validieren wir die Ergebnisse mithilfe des Martingaltests und bewerten dadurch die Angemessenheit des Modells. Zur Person: Matthias Widman studierte an der TU Wien - Auslandsaufenthalt an der ETH Zürich - Finanz- und Versicherungsmathematik (Abschluss 2021). Seine Abschlussarbeit, die am 12. Oktober von der AVÖ prämiert wurde, wird im Rahmen dieses Vortrags vorgestellt. Neben seines Studiums konnte er schon einige Jahre in der Versicherungsmathematischen Funktion der ÖBV VVaG Praxiserfahrung sammeln. Seit Jänner 2022 arbeitet er für die d-fine Austria GmbH und ist als Berater im Versicherungsbereich im Themengebiet rund um Solvency II tätig.

FAM @ TU Wien

FAM @ TU Wien

Kalendereintrag

Veranstaltungsort

Freihaus der TU Wien
1040 Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10

 

Veranstalter

AM @ TU Wien gemeinsam mit Anerkannten Aktuaren der AVÖ
FAM-office
fam@fam.tuwien.ac.at

 

Info-Link

https://fam.tuwien.ac.at/vr/20230228.php

 

Öffentlich

Ja

 

Kostenpflichtig

Nein

 

Anmeldung erforderlich

Ja

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