Veranstaltungen

03. December 2019, 16:30 Bis 18:00

Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club"

Vortragsreihe

"Analytische Validierungsformeln für die Berechnung des besten Schätzwerts in der klassischen Lebensversicherung"

Dr. Florian Gach, Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA)

 

Im Rahmen der klassischen Lebensversicherung wird eine modellunabhängige Beziehung hergeleitet, wie sich der Marktwert der Vermögenswerte auf den besten Schätzwert, den Value of in-force business und die Steuer verteilt. Diese Beziehung kann zur Validierung von Modellen verwendet werden, die zur Berechnung des besten Schätzwerts (BE) unter Solvency II verwendet werden. Darüber hinaus wird eine Untergrenze für den Wert der künftigen Überschussbeteiligungen (FDB) hergeleitet und auf öffentlich verfügbare Versicherungsdaten angewendet.

 

fam.tuwien.ac.at/vr/20191203.php

FAM @ TU Wien

FAM @ TU Wien

Financial and Actuarial Mathematics (FAM) @ TU Wien

Kalendereintrag

Veranstaltungsort

TU Wien, GM 3 Vortmann Hörsaal
1060 Wien
Getreidemarkt 9

 

Veranstalter

FAM @ TU Wien
Sandra Trenovatz
fam@fam.tuwien.ac.at

 

Info-Link

fam.tuwien.ac.at/vr/20191203.php

 

Öffentlich

Ja

 

Kostenpflichtig

Nein

 

Anmeldung erforderlich

Ja

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