Forschungsinteressen

Unser Interesse gilt stochastischen Differentialgleichungen, sowohl in endlichen (SDE) als auch in unendlichen (SPDE) Dimensionen. Wir interessieren uns für die Analyse und die numerische Approximation von Lösungen derartiger Gleichungen, wobei wir Techniken aus der stochastischen Analysis, grobe Pfade, Regularitätsstrukturen und Regularisierung durch Rauschen anwenden.

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