Events
28. January 2025, 17:00 until 18:00
Actuarial Modelling Club: „Risikotransfer und Optimierung der Rückversicherung“
Lecture
Komplexe Risiko- und Vertragsstrukturen sowie harter Wettbewerb am Rückversicherungsmarkt sind ein erheblicher Einflussfaktor für das Geschäftsergebnis eines jeden Erstversicherers. Auch aufsichtsrechtlich gibt es Ideen eine Norm zur Feststellung des ausreichenden Risikotransfers, wie sie bereits in Deutschland durch Finanzrückversicherungsverordnung - FinRVV auch in Österreich zu etablieren.
Die Zusammenstellung sowie die Parametrisierung eines passenden Rückversicherungsprogramms sind hochdimensionale mathematische Problemstellungen, deren Lösungsmöglichkeiten von einer Vielzahl von Faktoren abhängt. Es wird gezeigt wie mit Hilfe von Monte-Carlo-Simulation der sogenannte ERD (Expected Reinsurer Deficit) sowie weitere Risikokennzahlen für Verträge verschiedenen Typus (Quote, Stop Loss, XL-Vertrag, ...) berechnet werden kann. Ein existierender Risikotransfer muss allerdings noch kein guter Rückversicherungsvertrag sein - dieselben Ergebnisse kann man als Basis für die Optimierung von RV-Vertragsparametern und die Preisgestaltung verwenden.
FAM @ TU Wien
Event details
- Event location
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Freihaus der TU Wien
1040 Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10 - Organiser
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FAM @ TU Wien gemeinsam mit Anerkannten Aktuaren der AVÖ
FAM-office
fam@fam.tuwien.ac.at - More Information
- https://fam.tuwien.ac.at/vr/20250128.php
- Public
- Yes
- Entrance fee
- No
- Registration required
-
Yes
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