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28. September 2022, 17:00 until 18:00

Actuarial Modelling Club: "Abhängigkeitsmodellierung operationeller Risiken - ein Bernstein-Copula Ansatz"

Lecture

Alexander Bontjes van Beek, MSc, Ernst & Young Management Consulting GmbH

Die Modellierung von Abhängigkeiten operationeller Risiken stellt Risk Owner vor große Herausforderungen. Ein Bernstein-Copula Ansatz kann Abhilfe verschaffen und zur Validierung eingesetzt werden.

Als Best Practice bei der unternehmensindividuellen Beurteilung von Risikoabhängigkeiten hat sich der bekannte Wurzelformelansatz aus der delegierten Verordnung (Solvency II) durchgesetzt. Der dabei zugrunde gelegte Gauß-Copula Ansatz weist jedoch einige Schwächen auf. Zusätzlich geht ein erhebliches Maß an Expert Judgement bei der Bezifferung von Korrelationen mit einher.

Eine mögliche Alternative bietet der Bernstein-Copula Ansatz, der auf Datenbasis realer Schadenereignisse konstruiert werden kann. Erstaunlicherweise ist dies ohne großen Rechen-/Modellierungsaufwand möglich. Eine Gegenüberstellung von Value-at-Risk Simulationsergebnissen beider Ansätze kann eine Unter- bzw. Überschätzung der Risikobudgets für operationelle Risiken aufdecken.

 

Zur Person:

Alexander Bontjes van Beek studierte an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg Mathematik sowie Philosophie im Bachelorstudium und ist Aktuar DAV. 2014 unterstütze er im Enterprise Risk Management der Generali Deutschland AG in Köln die Einführung von Solvency II und die prozessuale Implementierung des internen LSMC (Least Squares Monte Carlo) Unternehmensmodells. In Kooperation mit dem Modellierungsteam verfasste er als Masterand seine Masterarbeit zum Thema "Continuity of Actuarial Models based on a Risk-Neutral Valuation of Life Insurance Portfolios". Im Dezember 2015 verschlug es ihn in die aktuarielle Beratung zu Ernst & Young (EY) in Köln, wo er 2020 Manager wurde und im August 2021 in das Wiener EY-Office wechselte.

Neben Wirtschaftsprüfungstätigkeiten (local GAAP, Solvency, IFRS) ist er auf die umsetzungsorientierte aktuarielle Beratung (Prozessautomatisierungen, Modellierung, etc.) spezialisiert - besonders im Solvency II Umfeld. Beispielsweise führte er den ORSA Prozess (Angemessenheit Standardformel, Reporting) bei einer luxemburgischen Versicherung mit ein, automatisierte den Risikoinventur-Prozess sowie die Risikobudget-Berechnung im Operational Risk Bereich für einen großen italienischen Versicherungskonzern oder analysierte mithilfe von Data Analytics Methoden den Gesamtbestand einer großen deutschen Lebensversicherung hinsichtlich der Ausübung von finanziellen Optionen und Garantien. Insgesamt weist Alexander Bontjes van Beek über 8 Jahre Erfahrung im aktuariellen Umfeld bzw. Risikomanagement auf.

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Valida-Vortragsraum "Österreich"
1190 Wien
Mooslackengasse 12

 

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