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13. September 2022, 17:00 until 18:00

Actuarial Modelling Club: "Aktuellste Entwicklungen zur Methodik der EIOPA-Zinskurve"

Lecture

DI Alexander Meiksner, arithmetica Consulting GmbH

Seit der Einführung von Solvency II ist die von der EIOPA monatlich veröffentlichte Zinskurve eine grundlegende Basis für alle Solvency II relevanten Berechnungen, sei es für die versicherungstechnischen Rückstellungen in der Bilanz, oder Zinsrisiko-Berechnungen von zinsabhängigen Positionen, z.B. Anleihen, Rückstellungen etc.

 

In dem Vortrag wollen wir alle Parameter sowie die Logik der aktuellen und im Solvency II Review geplanten Methodik beleuchten. Hierzu zählen die bisherigen Parameter wie die Ultimate Forward Rate (UFR), Last Liquidity Point (LLP), Konvergenzgeschwindigkeit (alpha) usw. als auch neue Parameter wie der First Smoothing Point (FSP) oder die Last Liquid Forward Rate (LLFR). Das Ziel ist die Nachvollziehbarkeit des Weges von Rohdaten (Zins-Swaps) zur EIOPA-Zinskurve (vor und nach Review) und die Durchführung von Sensitivitätsanalysen.

 

Zur Person:

DI Alexander Meiksner hat das Diplomstudium der Mathematik in den Naturwissenschaften an der TU Wien absolviert und war anschließend Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH Wiener Neustadt. Seit 2012 ist er Consultant im Insurance-Team von arithmetica und seit 2014 Principal Consultant und Experte für versicherungsmathematische Fragestellungen von Tarifierung, Risikokapitalberechnung und Schadenbewertung bis zu Solvency II.

FAM @ TU Wien

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Freihaus der TU Wien 1040 Wien
1040 Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10

 

Organiser

FAM @ TU Wien gemeinsam mit Anerkannten Aktuaren der AVÖ
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fam@fam.tuwien.ac.at

 

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